Il est une deuxième nature de coller Bollinger Bands sur les tableaux de prix, mais la plupart des commerçants ne comprennent pas la valeur totale de cet indicateur éprouvé (pour des lectures supplémentaires, se référer à The Basics Of Bollinger Bandes). Permettez-nous de changer cela avec un examen de ses nombreuses applications et d'examiner de nouvelles façons par lesquelles il peut améliorer votre ligne de fond (pour des lectures connexes, se référer à l'utilisation de bandes de bandes Bollinger pour mesurer les tendances). Nous allons commencer par un bref historique de sa construction et ensuite passer aux interprétations originales que vous pouvez appliquer dès maintenant dans votre analyse de marché. L'analyste financier américain John Bollinger a jeté les bases de cet outil puissant au début des années 1980, en l'appliquant d'abord aux marchés des options. Les canaux de prix à cette époque conservaient une largeur constante, ignorant la volatilité comme variable majeure. Bollinger a modifié cette omission en ajoutant des règles de déviation standard (SD) aux canaux de Keltner afin qu'ils se dilatent et se contractent en réaction aux conditions de marché changeantes (pour les lectures connexes, référez-vous à la différence entre les bandes de Bollinger et les canaux de Keltner). L'indicateur n'avait pas de nom quand Bollinger a affiché ses premières bandes lourdes sur le Financial News Network, une ancienne incarnation de CNBC, mais a été surnommé Bollinger Bands comme il a gagné en popularité dans les années 1990 (pour des lectures connexes se référer à Tales From The Trenches: Une stratégie simple de bande de Bollinger). La plupart des traders s'attendent à une action tendancielle lorsque les bandes de Bollinger se développent et les conditions à distance quand les bandes se contractent, mais cette interprétation simplifiée produit rarement des signaux d'achat ou de vente actionnables. La puissance réelle des bandes est réveillée lorsque les interactions prix-prix sont catégorisées en modèles observables qui donnent des prédictions spécifiques sur l'action des prix à court terme (pour une lecture connexe, voir Comment créer une stratégie de trading avec Bollinger Bands et moyennes mobiles). Ceux-ci s'organisent naturellement en croix de bande supérieure, centrale et inférieure, ainsi que des angles de bande relative quand le prix les frappe. En outre, la profondeur de pénétration à travers la bande supérieure ou inférieure tient une signification particulière dans la prédiction parce qu'elle se produit seulement quand un comportement de sûreté s'éloigne de son état typique de repos, ou niveau de réversion moyen. La plupart des programmes d'analyse technique sont livrés avec Bollinger Bands préréglé à la moyenne mobile simple de 20 bar (SMA) et 2 SD. La moyenne mobile indique un point de tendance centrale où le prix devrait revenir après qu'il a oscillation plus haut ou plus bas. L'écart-type prédit jusqu'à quel point un swing devrait être réalisé en fonction de la volatilité actuelle, qui est actualisée à chaque barre de prix. Les bandes supérieure et inférieure visualisent ces niveaux cachés, qui sont relatifs à la moyenne mobile choisie pour l'indicateur. Le 20-bar fonctionne très bien dans la plupart des cas, donc il n'ya pas besoin de data mining pour l'entrée parfaite. Correction de l'écart-type Il s'agit d'une autre histoire avec un écart-type parce que les marchés fortement émotionnels poussent systématiquement le prix au-delà de 2SD. Une solution efficace consiste à ajouter des bandes d'ombre à 3SD pour tenir compte de ces conditions volatiles, qui nécessitent des signaux d'achat et de vente sensibles au risque. Vous pouvez voir une couche supplémentaire d'informations avec Tesla Motors (TSLA) dans l'été de 2014 quand il s'est rallié à un record historique. Bien que le stock a percé la bande 2SD à plusieurs reprises, 3SD tenait la tendance dans chaque cas, fournissant des indices fiables sur les retournements et l'élan décroissant. Notez également comment les pics du taux de variation du prix (PROC) ont tendance à correspondre aux excursions dans les bandes 3SD. Cela met en évidence la symbiose naturelle entre ces indicateurs. Boîte et motifs de fleurs Les bandes de Bollinger montrent leur plus grande puissance quand le prix monte dans la bande supérieure ou descend dans la bande inférieure. Les relations changeantes entre le prix, la bande passante et l'angle de bande génèrent un assortiment de modèles qui émettent des prévisions de prix à court terme uniques. D'une manière générale, il faut s'attendre à ce que les bandes retiennent le prix lorsqu'elles restent horizontales dans une croix ou une pente par rapport à la direction des prix. Ceux-ci sont appelés modèles de boîtes en hausse ou en baisse. Alternativement, la bande supérieure tournant plus haut en réponse à la hausse du prix ou de la bande inférieure tournant bas en réponse à la baisse du prix indique que la résistance est de s'éloigner, ce qui permet de développer la tendance à s'étendre plus ou moins. Elles émettent des motifs de fleurs, évoquant l'image des pétales de fleurs s'ouvrant à l'énergie de la lumière du soleil. Combinez l'analyse des modèles de prix (pour des lectures connexes, reportez-vous à la section Comment interpréter les modèles de prix des analyses techniques: triplés et bas) avec les bandes de Bollinger pour obtenir les prévisions à court terme les plus fiables. Illumina (ILMN) atteint un nouveau sommet en octobre et s'arrête deux semaines plus tard. Bollinger Bands, en tant que nouvelle gamme de négociation se développe, donnant un croisement avec la bande inférieure montante (1) en Novembre. Ce motif de boîte à chute se maintient, déclenchant une inversion qui génère un croisement supérieur dans une bande de contraction (2) quelques semaines plus tard. Ce modèle de boîte en hausse se maintient aussi. Le stock retourne à la bande inférieure (3) en décembre, le perçant et s'étendant près de 100 en dehors de ses limites. Cela prédit un renversement imminent qui se combine avec le soutien au sommet de l'écart d'octobre, même si la bande inférieure s'ouvre sur la deuxième barre. C'est un comportement commun parce que le modèle de prix a un impact plus important sur la direction à court terme que le changement de volatilité. La croix du haut (4) en Janvier sculpte une version à l'envers de l'échec de Décembre, avec un léger virage vers le haut qui va droit dans la résistance au sommet d'Octobre. Dans les deux cas, les barres de renversement en temps voulu ont obligé Bollinger Bands à revenir vers l'horizontale, rétablissant la boîte rangebound pour un autre tour d'action à deux. Stairstep et Climax Patterns Les bandes entièrement ouvertes avec le prix se déplaçant facilement le long de ses bords créer des patrons stairstep, dénotant les tendances stables qui peuvent se poursuivre pendant une période prolongée. Les poussées à l'extérieur de la bande, atteignant 3 et même 4SD signifient une surchauffe, généralement associée à un schéma climax qui prédit une pause dans la tendance ou l'inversion pure et simple. Dans la plupart des cas, les retracements simples (pour la lecture connexe, se référer à Rétractation ou inversion: connaître la différence) au centre de bandes, la SMA à 20 bar, signifient des oscillations de réversion moyenne naturelle ou des périodes de repos qui devraient attirer des acheteurs disposés à une tendance haussière et vendeurs consentants Dans une tendance baissière. Freeport-McMoran (FCX) entre dans une trajectoire mortelle pendant une longue tendance à la baisse. Il descend jour après jour en septembre et octobre, touchant mais rarement perçant la bande inférieure. Une pénétration plus profonde au milieu du mois (rectangle rouge) déclenche un retracement immédiat qui s'arrête exactement au niveau de 20 minutes de retour à la SMA moyenne. Le stock reprend sa trajectoire descendante en novembre et entre dans un retracement qui passe sept jours de plus à revenir à la moyenne. Une pop rapide dans la bande supérieure déclinante (rectangle bleu) déclenche une inversion de la boîte en hausse comme prévu, cédant plus d'inconvénient en Décembre. Une fois de plus, il passe à la SMA de 20 jours, en passant plus de deux semaines à ce niveau, avant de plonger dans la bande inférieure 3SD et de terminer un motif climax qui déclenche une autre inversion (rectangle vert). Cadres de temps multiples L'analyse de bande de Bollinger fonctionne extrêmement bien lorsqu'elle est appliquée à deux cadres de temps à la fois. Par exemple, mettez l'accent sur des grèves relativement rares au niveau des bandes hebdomadaires supérieures, centrales et inférieures, en utilisant ces niveaux pour acheter ou vendre des signaux lorsque les bandes quotidiennes s'alignent dans des modèles similaires. Le graphique hebdomadaire Illumina (ILMN) affiche une fourchette de négociation de 10 mois qui se termine juste après que le stock perfore la bande horizontale inférieure, déclenchant un retournement hebdomadaire de la boîte à chutes. L'onde de tendance initiale se termine au niveau de la bande supérieure, ce qui donne le motif latéral mis en évidence dans un exemple précédent. Notez comment les deux renversements de boîtes tombantes mis en évidence sur le graphique journalier ont commencé à la SMA de 20 semaines. Enfin, la bande hebdomadaire supérieure se lève et s'éloigne des barres de prix, complétant un motif florissant haussier qui prédit une rupture éventuelle. Bollinger Bands est devenu un outil de marché extrêmement populaire depuis les années 1990, mais la plupart des commerçants ne parviennent pas à exploiter son véritable potentiel. Vous pouvez surmonter ce déficit en organisant des relations prix-bande dans des cadres de temps multiples en motifs répétitifs qui prédisent des comportements spécifiques à court terme de prix. Patrons de chandelier Bollinger bandes Membre commercial Inscrit juin 2014 612 Posts Nous utilisons des modèles chandelier avec bandes de Bollinger pour localiser le fort Commerce. Au cours des dernières semaines, nous avons enseigné à nos adeptes à utiliser notre système commercial pour localiser les configurations commerciales les plus solides. La façon dont nous utilisons ce système commercial, l'a rendue trop forte et fiable. Nos adeptes ont appris à gérer leurs positions et comptes, à échanger presque sans risque. Suivez l'article ci-dessous et apprenez comment fonctionne notre système commercial. Visitez notre site Web à FxKeys pour en apprendre davantage à ce sujet. 4 Stratégies de négociation à utiliser avec le modèle Harami chandelier inversion Harami motif chandelier Je voudrais couvrir quelques modèles de chandelier secondaires qui signalent un renversement peut être à portée de main. Ceux-ci ne sont pas aussi puissants que les formations que nous sommes allés plus dans notre article Chandelier Charts Reversal cependant, ils sont importants néanmoins. Cet article se concentrera sur le harami. Lorsque le modèle harami apparaît, il représente une condition dans laquelle le marché perd sa vapeur dans la direction prédominante. Le harami se compose d'un petit corps réel qui est contenu dans les grandes bougies précédentes corps réel. La bougie précédente tend à être très grande par rapport aux autres bougies qui l'entourent. Qu'est-ce qu'un harami nous raconte sur l'état du marché Pendant un mouvement haussier, le harami nous dit que la force de la bougie précédente se dissipe. Cela pourrait être en raison des taureaux qui ont fait des gains dans le stock peut être prendre un reniflard à soit d'accumuler plus d'actions ou de vendre hors de leurs positions existantes. Alors que le biais du modèle harami indique un renversement, j'ai remarqué que l'apparition d'une formation harami dans le day trading peut en fait être très haussier si les hauts de la barre avant le harami sont cassés à la hausse. Cela indiquerait qu'il y avait, en fait, des achats se déroulant dans le bar harami. Croix Harami La croix harami est une version plus puissante du harami. Il se caractérise par avoir un très petit corps réel presque au point d'être un doji. Plus le corps réel est petit, mieux c'est pour cette formation. L'absence d'un corps réel après un fort mouvement dans la bougie antérieure nous dit avec plus de certitude que la tendance précédente est à sa fin et qu'un renversement peut être à portée de main. Le haut ou le bas d'une configuration de croix harami tend à fournir une résistance ou un support pour tout autre mouvement de prix. Permet de jeter un oeil à un exemple simple qu'un commerçant de jour aurait pu profité généreusement hors de. Harami Cross Example Comme vous pouvez le voir, il s'agissait d'une parfaite configuration harami cross, mais je veux également attirer votre attention sur le fait que nous avons vu d'autres formations en chandeliers confirmer ce que la croix harami nous disait. Le double top qui est venu sous la forme d'un chandelier engouffrant baissier nous a donné cette confirmation supplémentaire que nous avons vraiment vu un sommet d'une sorte. Encore une fois, un triple top est venu sous la forme d'une étoile filante qui nous a également conduit à croire que nous pourrions être en magasin pour un autre retrait. C'est la puissance des chandeliers et l'utilisation de diverses méthodes pour confirmer les uns les autres. Trading the Harami Maintenant que nous avons couvert les bases du modèle de chandelier harami, il est maintenant temps de plonger dans les stratégies échangeables. S'il vous plaît noter tous les exemples suivants sont sur un délai de 5 minutes. Mais les règles s'appliquent à d'autres tout aussi bien. 1 - Trading Harami avec Price Action Puisque la bougie harami est un composant d'action de prix lui-même, nous devrions toujours inclure l'option stratégie de prix d'action dans notre analyse. Le fait de négocier avec l'action de prix signifie compter entièrement sur l'action de prix sur le graphique. Cela signifie: pas d'indicateurs. Pas d'oscillateurs, pas de moyennes mobiles, etc Vous dépendez uniquement sur les modèles de graphique. Les motifs de bougies, le soutien, la résistance et les niveaux de Fibonacci. Harami Price Action Trading Voici le graphique de 5 minutes de Facebook à partir du 29 septembre 2015. Sur le graphique, vous verrez de nombreuses lignes colorées illustrant différents modèles d'action de prix. Tout d'abord, nous commençons par le cercle rouge au début du graphique. Il s'agit d'une bougie 100 Harami Pourtant, nous n'entrons pas sur le marché, parce que le prochain ensemble de bougies n'indiquent pas un renversement. Nous obtenons une petite bougie rouge et la suivante est un chandelier haussier fort. Cependant, après la grande bougie verte, nous obtenons une deuxième bougie rouge minuscule. Regardez comment son corps est contenu par la plus grande bougie haussière. C'est un Harami baissier En outre, avec les deux bougies rouges suivantes nous confirmons un motif de bougie de trois corneilles noirs, montré dans le cercle vert. C'est alors que nous vendons Facebook court et commencer à suivre l'action prix. Dans les lignes orange, vous verrez une consolidation, qui ressemble à un fanion baissier. Soudainement, Facebooks prix casse le fanion à la baisse et donc nous continuons à tenir notre position courte. La baisse supplémentaire du prix crée un fond, que j'ai marqué avec une ligne verte. Ensuite, nous voyons un niveau de résistance développer la ligne bleue. Ce sont nos prochains niveaux de support et de résistance pour Facebook. Si le prix rompt le soutien, nous tenons notre position. Si le prix rompt la résistance, nous quittons le commerce littéralement que simple Le prix rompt le soutien vert et nous continuons à tenir notre position courte. J'ai marqué le bas après la diminution avec une ligne jaune. Notez que le prix revient au niveau de résistance bleu, puis rebondit en arrière. Avez-vous remarqué que nous avons maintenant deux sommets sur la même ligne et deux fonds sur la même ligne C'est la façon dont nous dessiner notre canal baissier. Le prix casse le support jaune dans une direction baissière. Cela signifie que nous continuons à détenir notre position vendeur. Le prix descend ensuite au niveau inférieur du canal et commence à former un fond. Cela ressemble à une correction régulière, ne le fait pas Cependant, les lignes bleues à la fin du graphique montrent comment le prix confirme un motif à double fond. Le double fond est une première indication que le prix est susceptible de se stabiliser et conduire à un éventuel rallye court. La prochaine hausse de prix confirme le double fond et le prix se termine en dehors du canal de baisse de tendance, qui a maintenu le prix tout au long de la journée de négociation. À ce stade, l'écriture est sur le mur et nous quittons notre position courte. Ce commerce court avec Facebook nous apporte un bénéfice de 3,30 par action pour environ 5 heures de travail. C'est ce que j'appelle un grand commerce 2 - Trading Harami avec un Fast EMA et Fibonacci Niveaux Cette fois, je vais combiner le diagramme de bougies Harami modèle avec une moyenne mobile exponentielle et les niveaux de Fibonacci. Quand je repère un modèle Harami, je vais utiliser la moyenne mobile pour définir un point d'entrée. Si le prix se déplace en ma faveur, je suis le retracement avec les niveaux de Fibonacci. Je vais fermer ma position lorsque le prix casse un niveau de soutien Fibonacci clé ou lorsque la moyenne mobile exponentielle est rompue dans la direction opposée de la tendance primaire. Harami Fast EMA Niveaux de Fibonacci Voici un graphique de 5 minutes d'Apple à partir du 19 novembre 2015. J'utilise un EMA de 5 périodes pour cet exemple. La première ligne noire montre la tendance haussière globale. Puis nous repérons un Harami baissier, ce qui nous amène à placer les niveaux de Fibonacci sur la carte. Deux bougies plus tard, le prix des pommes casse le 5-EMA période vers le bas. C'est quand nous allons court. Notez qu'il ya certainement un fort soutien autour du niveau 23.6 Fibonacci, mais le prix ne ferme pas au-dessus de l'EMA avec son corps entier. Ainsi, nous détenons notre commerce. Apple cesse 23,6 et continue de diminuer. Une nouvelle baisse au niveau 38.2 Fibonacci apparaît. C'est exactement au moment où nous fermons notre position. La raison en est que nous voyons une bougie de marteau après le prix touche 38,2. Cela nous donne un signe pour quitter la position. Sinon, nous pourrions tenir jusqu'à ce que le prix se termine au-dessus de l'EMA. Ce commerce nous a apporté un bénéfice de 0,77 cents par action en moins d'une heure. 3 - Trading Harami avec un oscillateur rapide Depuis le Harami est un modèle d'inversion, nous avons besoin d'un moyen de mesurer la probabilité de succès signal de réduire le bruit. C'est là où un oscillateur rapide peut être d'une grande aide en termes de validation du commerce. Notez que je dis un oscillateur rapide, car ils donnent plus de signaux que les plus lents. Si vous utilisez le flux d'argent ou l'oscillateur de prix. La chance de faire correspondre un Harami avec un signal overboughtoversold est minime. L'oscillateur stochastique d'autre part est grande pour le commerce haramis. Si vous avez une tendance haussière et que vous obtenez une bougie baissière harami, vous pouvez essayer de confirmer ce signal avec le stochastique. Dans ce cas, vous aurez besoin d'un signal de surcompte provenant du stochastique. Si vous recevez ce signal supplémentaire, vous pouvez ouvrir une position vendeur dans notre cas. Ensuite, vous pouvez rester sur le marché jusqu'à ce que vous obtenez un signal contraire de l'oscillateur. Voyons maintenant comment cette stratégie fonctionne avec l'aide de l'oscillateur stochastique: Harami Oscillateur rapide C'est le graphique de 5 minutes de Citigroup à partir du 19 novembre 2015. Après une augmentation de prix, un harami baissier se développe qui est montré dans le cercle vert sur le tableau. En même temps, le stochastique a déjà été dans la zone de surachat pendant environ 7 périodes. Cela nous donne un signal court. Nous short Citigroup et nous attendons un signal opposé à partir du stochastique. 5 périodes plus tard, la ligne stochastique bleue saute dans la zone de survente pendant un moment. C'est le signal que nous attendions pour fermer notre commerce. Nous quittons la position et recueillons un bénéfice de 0,30 cents par action pendant 25 minutes de travail. 4 - Trading Harami avec Bollinger Bands Dans cette stratégie de négociation, je vais combiner le harami avec des bandes de bollinger. Je ne commercerai que les haramis, qui se forment au moment où le prix touche un niveau des bandes de bollinger supérieures ou inférieures. Par exemple, une fois que le prix touche la bande de bollinger supérieure dans le même temps un harami est formé, je voudrais ouvrir une position courte. Je maintiendrais alors la position jusqu'à ce que le prix touche la bande inférieure de bollinger. Harami Bollinger Bands Voici le graphique de 5 minutes d'IBM à partir du 8 décembre 2015. La première flèche noire montre une augmentation d'IBM et une interaction de prix avec la bande de bollinger supérieure. Dans le cercle vert, vous voyez une bougie baissière harami. Cela nous donne un signal court et nous ouvrons le commerce. Nous tenons notre commerce jusqu'à ce que le prix rencontre le niveau inférieur de bande de bollinger. Nous fermons notre position lorsque le prix ferme la première bougie haussière après avoir touché le niveau inférieur de bande de bollinger. Cela se produit 28 périodes plus tard, presque 2 heures après notre entrée dans le commerce. Ce commerce nous fait un bénéfice total de 1,07 par action sur IBM. Quelle stratégie est meilleure Les quatre stratégies sont excellentes pour le commerce des modèles d'inversion chandelier comme le harami. Pourtant, si je devais choisir une stratégie, je préfère trading haramis avec des bandes de bollinger. Je crois que les bandes de bollinger sont susceptibles de vous donner moins de faux signaux et vous garder dans les métiers gagnants plus longtemps. Le négoce d'actions de prix est souvent insuffisant pour prendre une décision commerciale, car il nécessite des années d'expérience à maîtriser les modèles de graphique. La stratégie EMA plus Fibonacci est très rentable, mais parfois l'EMA rapide pourrait vous sortir d'un commerce gagnant relativement tôt. Bien que le stochastique soit l'un des oscillateurs les plus rapides, il peut prendre une éternité jusqu'à ce que vous correspondez à votre motif de bougie avec un signal overboughtoversold. Un point à noter est que ces quatre stratégies de négociation peuvent être utilisés en combinaison avec tous les autres modèles de changement de chandelier. Par conséquent, les modèles de chandelier comme doji, marteau, marteau inversé, pendaison homme, étoile filante, étoile du matin, étoile du soir, engouffrant, etc vous fournira des résultats commerciaux similaires que le modèle harami. Conclusion Le harami présente des caractéristiques de renversement de tendance. Nous confirmons un harami à la fin d'une tendance quand un corps de bougies contient entièrement la taille de la bougie suivante. Depuis un harami est un motif secondaire bougie, nous devons confirmer ses signaux avec des outils de trading supplémentaires. Les stratégies de harami sont: Harami Prix Action Harami Fast EMA Niveaux de Fibonacci Harami Fast Oscillator (stochastique) Bandes de Harami Bollinger On pourrait dire que les bandes de harami plus de bollinger ont un meilleur rendement que les autres stratégies d'arbre, parce que: Bandes de Bollinger est un indicateur de volatilité. Il donne moins de fausses entrées. Il vous garde dans les métiers gagnants plus longtemps. Les quatre stratégies décrites dans cet article s'appliquent à d'autres modèles d'inversion de chandeliers. Article similaire
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