Les stratégies classiques d'analyse technique, telles que les moyennes mobiles, indiquent seulement la probabilité probable de la poursuite de la tendance actuelle et ils ne sont certainement pas une garantie de direction future, qui peut inverser sur un centime. Les indicateurs présentés dans ce chapitre, contrairement aux moyennes mobiles, vous aideront à juger de la direction du prix à venir et des inversions de tendance possibles à l'aide de corrélations intermarques. 9.1 LA FORCE RELATIVE La force relative (RS) est un indicateur populaire qui compare une sécurité à une autre ou à un indice de référence, par exemple un stock américain spécifique avec le SampP 500. La force relative dans le marché boursier a été popularisée dans les années 1980 par William ONiel Son classique Comment faire de l'argent dans les stocks. ONiel est également le fondateur d'Investors Business Daily, où il publie la liste des actions IBD 100, qui présente des résultats supérieurs et un solide rendement des prix par rapport à la moyenne du marché. La force relative est calculée en divisant le prix d'un titre par l'indice de référence. Le ratio est encore lissé par une moyenne mobile afin d'éliminer l'effet des fluctuations erratiques des prix ou du bruit par rapport aux fluctuations quotidiennes des prix. Lorsque ce rapport augmente, le numérateur dépasse le dénominateur et vice versa. Dans la Fig. 9.1 J'utilise le ratio entre le FNB Gold (GLD) et l'indice dollar (DXY). Pour supprimer le bruit quotidien. Le meilleur contenu pour votre carrière. Découvrez l'apprentissage illimité à la demande pour environ 1 jour. Stratégies de négociation Interne La prémisse de base de l'analyse intermarques est qu'il ya une cause et un effet sur le mouvement de l'argent d'un domaine à l'autre. Considérons, par exemple, le prix de l'or et du dollar. Parce que l'or est libellé en dollars américains, toute fluctuation importante du dollar aura un impact sur le prix de l'or, ce qui aura une incidence sur le prix des stocks d'or. La force et la direction de la relation entre deux marchés est mesurée par le coefficient de corrélation qui reflète la variation simultanée de la valeur d'une paire de séries numériques dans le temps. On peut s'attendre à ce que les marchés fortement corrélés positivement se déplacent de manière similaire et que les marchés fortement corrélés négativement se déplacent dans des directions opposées. Savoir quels marchés sont corrélés positivement ou négativement à un marché donné est très important pour acquérir une compréhension du mouvement directionnel futur du marché que vous proposez au commerce. Les progrès des télécommunications ont contribué à l'intégration des marchés internationaux. Les commerçants sophistiqués commencent à intégrer l'analyse inter-marchés dans leurs décisions commerciales à travers une variété de moyens allant de l'analyse simple graphique à l'analyse de corrélation. Pourtant, les relations inter-marchés cachées dans ces données sont souvent assez complexes et peu évidentes, alors que la portée de l'analyse est pratiquement illimitée. Le meilleur contenu pour votre carrière. Cet ouvrage montre aux traders comment utiliser Intermarket Analysis pour prévoir les mouvements futurs des actions, des indices et des prix des matières premières. Il introduit des indicateurs personnalisés et des systèmes basés sur Intermarket en utilisant des principes mathématiques et statistiques de base pour aider les commerçants à développer et concevoir des systèmes de négociation Intermarket appropriés pour le commerce à long terme, intermédiaire, à court terme et de jour. Le code métastock pour tous les systèmes est inclus et la méthode d'essai est bien décrite. Tous les systèmes sont testés à nouveau en utilisant au moins 200 bar de données historiques et comparés en utilisant diverses mesures de rentabilité et de retrait. Acheter le livre électronique
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