InsomiaFX Correlation Double Hedge EA Cette EA a été testée avec Exness. Vous avez besoin d'un courtier qui offre des couvertures compensées. Compatibilité Broker: L'EA appelle des paires de devises comme quotAUDUSDmquot. Remplacez le quotmquot dans l'EA par votre code de courtier. Le système InsomiaFX Correlation Double Hedge EA fonctionne de cette façon: AUDJPYCADJPY ont une corrélation d'environ 90 sur 1 an ce qui est bon. Au cours de la journée, il change un peu. Ouvrez un compte de démonstration de 100.000 USD Attachez l'EA au graphique AUDJPY, le délai n'implique pas Open hedged AUDJPYCADJPY (2 commandes - Paire 1) Ouvrez les mêmes commandes côté opposé (Paire 2), la marge est maintenant 0 et nous avons a. Hmm Corrélée à la double couverture. Avec la marge 0 nous avons un tampon très agréable pour les tirages plus nous doubler la chance d'atteindre le TP en raison de deux paires. Juste échange est négatif. Par exemple, chaque commande est de 40 lots et le point TP (Take Profit) de 1000 USD par paire. Profit sera pris une fois que la corrélation va sauvage et une paire atteint le TP. Comme un ordre est -1000 et l'autre 2000. Cette paire sera fermée et recréée. Cela se produit autour de 5-10x par jour. Le prélèvement s'arrête automatiquement au maximum en raison de la double couverture. Dans cet exemple, pas plus de 20 ou plus. Perte de swap par jour autour de -80 USD avec 40 lots par commande. Si vous désactivez la Paire 2 et ainsi payez la marge pour la Paire 1, le Swap se transforme en un profit de ca. 120 USD par jour ou environ 3000 USD mois. La paire 1 prendra toujours les 1000 USD TP à chaque fois que vous atteignez. Vérifiez l'EA pour les bugs Testez le système s'il a un sens à long terme Ajoutez un formulaire de corrélation à EA (le plus souvent fait) Définissez des points d'entrée de commande parfaite basés sur la corrélation des derniers X min Ajoutez un composé basé sur le lot pour augmenter ce gain. Comme AUDCAD oscille autour de 8 par 2,5 dernières années, j'ai ajouté le code pour ajuster la taille du lot sur la base de la même valeur en USD pour chaque paire. Cependant, j'ai trouvé les différences de corrélation par jour est de 50 par paire donc il a peu d'effet pour ajuster les tailles de lot maintenant. Ce code est donc inactif. Avec AUDCAD autour de 1,00 il suffit de placer les mêmes lots. Je l'ai en cours d'exécution sur 4 Demos depuis aujourd'hui pour vérifier si ce système fonctionne et trouver des bugs codelogic. Voir les paires indiquées dans le commentaire et les bénéfices en points. Amusant de voir comment les points changent autour jusqu'à ce qu'ils atteignent le TP. Image attachée (cliquer pour agrandir) Thx pour la lecture et toute rétroaction. Je pense que les haies pour les clients américains peuvent être contournés si vous ouvrez une entreprise dans un autre pays et utilisez cette société pour vous inscrire auprès d'un courtier. Je vis normalement au Canada, mais je possède une petite entreprise en Europe. Concept similaire comment Apple évite de payer des impôts qui était dans les nouvelles un peu récemment. Comptes gérés pourrait être un moyen, aussi. Le TP est un choix personnel. Plus vous le définissez, plus il faudra de temps pour l'atteindre et plus il est peu probable que vous l'atteigniez. Mieux 3x 1000 puis 1x 2000. La plupart du temps, les paires pendent autour d'une perte et se déplacent dans le profit très rarement pour une courte période. Avec TP 1000 et 40 lots son juste assez pour ne pas obtenir une perte due au glissement lorsque les commandes sont fermées dans l'ordre. Silly nous ne pouvons pas fermer les ordres en parallèle avec MT4. Je suppose qu'un TP 2000 est plus sûr. Il suffit de jouer avec elle et de voir ce qui fonctionne le mieux sur une semaine ou deux. À 40 lots, 1 pip est 400 donc son temps très critique pour fermer une paire rapide sans retard. Cette EA fonctionnerait mieux sur une plate-forme différente que MT4 mais je n'ai pas testé d'autres jusqu'à présent. Toutes les recommandations Aujourd'hui, le serveur Demo Exness semble être malade car j'ai des problèmes pour fermer les commandes depuis quelques minutes. Un autre courtier de compensation de couverture est: AFX aka supertradingonlineen Ce que d'autres courtiers ont compensé les haies Je vais tester AFX maintenant. Sinon, mon code de commande est buggé. Cette évaluation environnementale peut être développée davantage. Supposons un système typique de négociation de grille avec des shorts et longs. Vous définissez la largeur de la grille avec x pips comme d'habitude et placez plutôt un court, long ou les deux à un niveau de grille que vous placez. - une double couverture corrélée. Nous ne nous soucions pas de la grille elle-même, mais sur les différences de temps lorsque les paires sont placés sur la grille. Comme basé sur cela, nous obtenons des corrélations différentes pour commencer avec plus différents prix pour chaque paire. Je n'ai pas analysé la mécanique plus profonde des points d'entrée optimale pour les paires corrélées à double couvert, mais je sens que le caractère aléatoire fera du bien ici. En ayant plus de paires, nous augmentons les chances que l'on frappe le TP. Le swap serait le même si le volume total des commandes reste le même. Je n'aime pas la couverture du système commercial du tout. Si votre position commerciale est dans la mauvaise direction du marché, il vaut mieux couper votre perte et commencer une nouvelle analyse commerciale. ------ commerce NFP Pepesan, cette EA élimine tout impact des changements de direction du marché. D'une manière simplifiée, CADJPY peut être autour de 1: 100 aujourd'hui et 1: 345 demain. Nous ne faisons pas attention. Profit est prise en raison de fluctuations de corrélation. Donc, cette EA ne peut pas être du mauvais côté du marché comme n'importe quel côté est le bon côté. Même un effondrement massif du marché comme nous l'avons eu avec le JPY il y a quelques jours n'aura aucun impact. Le Drawndown ne changera pas. (À moins que les paires s'éloignent après la fermeture et les loisirs, thats une chose différente que je travaille sur) Le travail doit être fait pour déterminer le point d'entrée optimale pour les ordres de paire. Devrait-on entrer lorsque la corrélation est très forte (1-1), moyenne (0,5-0,5) ou inconnue (0). Je suppose que je vais démo qu'une fois que j'ai mis le formulaire de corrélation dans l'EA afin que nous obtenions des données pour jouer avec. Une autre idée avancée: Au lieu de placer les commandes dans la réalité, nous pourrions placer les 2 paires comme quotvirtual ordersquot. Ces ordres virtuels deviennent un indicateur. Si une paire a une énorme différence de profit en raison d'une corrélation désordonnée, nous pourrions placer un ordre réel et attendre que la corrélation revienne. Il reviendra comme la période de 1 an dit qu'il le fera. Profit pris après un certain temps passé. Répéter. Dans le commerce de ceinture, nous espérons également que les prix reviennent (vérifier USDCAD, AUDCAD). Mais si nous venons de frapper un pic de 10 ans, nous pouvons avoir à attendre encore 10 ans pour le prix de revenir, peut-être jamais. Avec la corrélation, le dos swing se produira beaucoup plus rapidement. Quelques fois par jour. EA Mise à jour et publiée uniquement ici: Laissons discuter les nouveaux paramètres: Lorsque cette option est activée, les deux paires seront échangées. Il n'y aura pas de marge utilisée et le swap sera négatif. Lorsque false, seule la Paire 1 sera échangée. Il y aura une marge et le swap sera positif (en supposant que vous coller avec AUDJPYCADJPY). Il s'agit d'un simple verrouillage de tirage. Définissons cela à 10.000 (USD). IF 2 Paires sont ouvertes et une Paire est négative plus de 10.000 que NON Paire sera fermé. Attendons que la corrélation se retourne. SI seule une paire est ouverte mais négative de plus de 10.000, alors aucune autre paire ne sera créée. Attendons. Une fois que les Paires vont en dessous de la limite de 10.000 USD (comme 9500), le commerce reprend, les paires peuvent être fermées et recréées. Double hedge Est-ce que je manque quelque chose ici Long AUDJPY Courte AUDJPY Long CADJPY Court CADJPY Comment est-il possible de tirer profit de 2 positions opposées Si AUDJPY augmente de x pips, alors la position longue fera x pips profit, mais la position courte fera x Perte de pépins, s'annulant mutuellement. Idem avec CADJPY. Dès que les 4 positions sont ouvertes, il est impossible de faire des profits et vous perdrez sur le swap. S'il vous plaît ne me PM avec les enquêtes de codage Hey Gumrai, agréable de vous voir ici. Le système est appelé quotCorrelation Double Hedgequot pas Hedge double. Nous voulons que la double couverture retire la marge et ait ainsi plus d'argent pour survivre aux tirages. Swap est négatif, yep. But vous pouvez exécuter ce avec VARDoubleHedge faux et ont seulement Paire 1 avec la marge et un échange positif. Ce qui est mieux est jusqu'à l'opérateur individuel, je suppose. Les profits sont réalisés par chaque paire séparée l'une de l'autre. Si la paire 1 (ordre 1A amp 1B) comme la somme a un profit, nous fermons cette paire. Jeter ceci sur un compte démo et voir comment cela fonctionne. Oui, mais si vous fermez la paire corrélée qui est dans le bénéfice, ce qui reste est l'exposition nette à AUDCAD Si AUDCAD continue dans la même direction, vous perdriez bientôt lourdement. Si vous vous contentez de négocier la Paire 1 (Commande 1A amp 1B), vous avez de nouveau une exposition nette à AUDCAD Veuillez ne pas me PM avec les enquêtes de codage Inscrit Jan 2013 Statut: InsomiaFX 35 Posts Chaque paire qui obtient fermé sera recréé instantanément sauf si thats empêché par le Paramètre VARDDLimit pour éviter des tirages énormes. L'exposition nette à AUDCAD est pertinente sur le long terme seulement si une paire ne fermera pas pendant des semaines ou ainsi. Regardez combien AUDCAD change en 48 heures. C'est très peu. L'EA a un exemple de code pour ajuster la taille du lot CADJPY en fonction de la taille du lot AUDJPY basée sur la même valeur de base USD. Ainsi, chaque fois qu'une paire est fermée, la taille du lot pour la paire suivante peut être ajustée et toute différence dans AUDCAD sera supprimée. C'est aussi où les différences de prix pip peuvent être appariés comme indiqué par txfxtrader et toute différence de volatilité quotidienne entre AUDJPY et CADJPY. Mais thats tout le réglage fin choses. Comme les paires devraient fermer et rouvrir plusieurs fois par jour, tout déséquilibre dans AUDCAD devrait être hors de propos, au moins pour les essais de démonstration à court terme. Rappelez-vous, la corrélation peut se mélanger autour d'une paire de plus de 50 en quelques minutes. La corrélation est leur clé ici pour décider des profits ou des pertes, tout le reste est assez peu important. Si vous échangez la Paire 1 seulement, vous faites cela principalement pour collecter des échanges. C'est un très stable, très gratifiant swap cash vache. En plus de cela, vous pouvez encaisser tout bénéfice de corrélation. Si vous ajustez les tailles de lot comme je l'ai indiqué ci-dessus, toutes les modifications AUDCAD sont automatiquement réglées sur 0 car la Paire 1 sera recréée après sa fermeture. En fait, si vous êtes un commerçant de swap seulement, je ne peux pas penser à une autre façon de prévenir les pertes dues à l'exposition nette puis de fermer la paire avec la corrélation. Encaissez un bon bonus et recréez la paire swap. Supprimer toute différence d'exposition nette qui peut avoir eu lieu en ajustant les tailles de lot avec la même valeur en USD. Inscrit mai 2013 Statut: Membre 125 Messages EA n'ouvre aucune position. Veuillez excuser le mauvais anglais via Google Translate. Inscrit le janvier 2013 Statut: InsomiaFX 35 Messages Si oui, vous devez ouvrir AUDJPY et joindre l'EA à ce graphique. Pour tous les autres courtiers, vous devez modifier le code de paire de devises comme expliqué dans le PO. Les membres doivent avoir au moins 0 coupons à afficher dans ce fil. 0 traders visualisant maintenant Forex Factoryreg est une marque déposée. Paires de corrélations MEILLEUR FOREX EAS EXPERT CONSEILLERS FX ROBOTS Recommande: Forex Flex EA utilise une nouvelle technologie innovante impliquant des métiers virtuels. En bref, ce conseiller expert ouvrira des métiers virtuels en arrière-plan, en les utilisant pour surveiller constamment le marché pour aider à déterminer le point d'entrée parfait absolue, à quel point Forex Flex EA va commencer à ouvrir de vrais métiers. Forex Flex EA dispose d'un système de mise à jour automatique, vous pouvez donc être sûr que votre copie est toujours à jour avec les derniers paramètres les plus performants pour les conditions du marché actuel Forex Robot a de très bonnes performances. Vérifiez maintenant Corrélations de paires de devises Il est utile de savoir que certaines devises ont tendance à se déplacer dans la même direction tandis que d'autres se déplacent dans la direction opposée. Pour ceux qui veulent échanger plus d'une paire de devises. Cette connaissance peut être utilisée pour tester des stratégies sur des paires corrélées, pour éviter la surexposition, pour doubler les positions rentables, pour diversifier les risques et pour couvrir. Dans le monde financier, la corrélation est la mesure statistique de la relation entre deux titres ou actifs. Le coefficient de corrélation va de -1 à 1, parfois exprimé de -100 à 100. Une corrélation de 1 ou 100 signifie que deux paires de devises se déplacent dans la même direction 100 du temps. Une corrélation de -1 ou -100 signifie que deux paires de devises se déplacent dans la direction opposée 100 du temps. Une corrélation de 0 signifie qu'aucune relation entre les paires de devises n'existe. Entre -100 et 100 est différents degrés de relation corrélée: si la corrélation est élevée (au-dessus de 70) et positive, alors les monnaies se déplacent en tandem. Si la corrélation est élevée (supérieure à 70) et négative alors les monnaies se déplacent dans des directions opposées. Si la corrélation est faible (en dessous de 60), les monnaies ne se déplacent pas de la même manière. Où peut-on trouver des informations sur les corrélations de devises actuelles Il existe quelques sites Web qui suivent les corrélations de devises entre les différentes paires sur des périodes différentes (et les périodes) et les présenter dans une table facile à lire. Affiche 4 tableaux de corrélation (chacun travaillant sur un intervalle de temps séparé: 5min, horaire, quotidien, hebdomadaire) pour 8 paires (choisissez de 38 paires), personnalisable jusqu'à 200 périodes. Déplacer le curseur de la souris sur n'importe quelle cellule de la table produit un petit graphique de corrélation de deux paires sur la période sélectionnée. Comparer la paire sélectionnée avec 29 autres paires à la fois sur l'une des 5 périodes de temps sélectionnées (5, 15, 30, heures, 5 heures, quotidienne) et l'une des 6 périodes sélectionnées (10,25,50, 100, 200,300) La plus faible corrélation. Affiche également deux diagrammes de paires en corrélation à celui sélectionné, de sorte que vous pouvez voir de vos propres yeux comment les trois diagrammes semblent semblables. Si vous comparez les deux sites à travers un délai et une période communs, comme la période quotidienne de 200, vous pouvez constater des différences notables dans la façon dont les deux sites Web affichent une corrélation entre les paires. Par exemple, le 24 août 2012, j'ai comparé la corrélation Daily 200 pour l'EURUSD et l'AUDUSD, et il y avait une différence frappante entre les deux sites: 29.9 pour ForexTicket, par rapport à une corrélation beaucoup plus élevée de 47.7 de Forexpros. Peut-être qu'ils utilisent différentes formules de corrélation derrière les scènes, ce qui rend difficile pour l'utilisateur final de déterminer la plus précise. Forexticket. us fournit des corrélations pour jusqu'à 37 symboles sur les échelles de temps 5min, horaire, quotidien, hebdomadaire avec la période jusqu'à 200. Ci-dessous est une capture d'écran de la corrélation horaire et quotidienne entre paires principales, en utilisant la période de 50 pour chacun et pris le Mars 7, 2013: Quel est un exemple de la plus forte corrélation positive EURUSD paire et GBPUSD. Peu importe l'horizon de temps que l'on regarde, ces deux paires semblent jointes à la hanche. Ils affichent généralement une très forte corrélation positive de 80 ou mieux, ce qui signifie que lorsque l'EURUSD tend vers le haut ou vers le bas, il en est de même GBPUSD 80-90 du temps, avec des écarts ne se produisent que 10-20 du temps. Note: Il existe toujours des exceptions aux corrélations historiques et des écarts brusques de mouvement pour un certain nombre de raisons économiques et politiques. Par exemple, en regardant le tableau de corrélation ci-dessus le 7 mars 2013, il semble que la corrélation entre l'UE et GU a faibli à 30. Mais long terme, ils ont tendance à se déplacer ensemble. Vérifiez la similitude de mouvement entre les deux paires dans les trois dernières années, depuis 2009: Raisons de forte corrélation entre EURUSD et GBPUSD: La monnaie qui fonctionne comme l'argent est le même (USD). (Note: la première devise dans les paires de devises est connue comme la monnaie de la marchandise ou devis et la seconde comme la base ou l'argent. Lorsque vous achetez EURUSD, vous payez pour acheter EUR). Parce que les deux monnaies partagent l'USD comme la monnaie de l'argent, les deux sont fortement touchés par la force du dollar américain et l'économie américaine. Lorsque le nombre de chômeurs sort plus que prévu, c'est négatif pour le dollar américain, ce qui signifie que l'EURUSD va augmenter (Dollar plus faible, plus fort Euro) et aussi sera GBPUSD (Dollar plus faible, Livre plus fort). Le produit des deux paires est lié à deux grandes économies européennes, la zone euro et le Royaume-Uni, reliées entre elles géographiquement et économiquement. Ils sont seulement séparés par une bande d'eau et sont l'un l'autre le plus proche et le plus grand partenaire commercial. Fait intéressant, il ya beaucoup de paires qui se déplacent dans la même direction que EURUSD et GBPUSD. EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, AUDJPY et NZDJPY se déplacent habituellement dans la même direction globale. Cependant, l'amplitude et le motif qu'ils font en se déplaçant dans la même direction peuvent être quelque peu différents. Voici toutes les paires ci-dessus côte à côte de 2006-2010, couvrant trois mouvements directionnels, une hausse régulière (06-08) une chute soudaine (deuxième moitié de 08) et une reprise forte (09): Notez que dans les trois Pendant cette période de 4 ans, toutes les paires partagent la même direction, quoique avec des amplitudes différentes. L'EURJPY a le plus élevé en 2006-2008, le GBPJPY a connu la plus forte baisse au second semestre 2008, et l'AUDUSD et le NZDUSD ont enregistré le meilleur recul en 2009. Quel est l'exemple de la paire EURUSD et USDCHF la plus forte négativement corrélée. Ces paires ont tendance à se mouvoir en sens inverse. Bien que les deux paires soient modérément corrélées à l'horizon hebdomadaire, elles sont fortement corrélées à -96,9 sur le quotidien et -97,7 sur l'heure. Cela signifie que lorsque l'EURUSD tend vers le haut, alors USDCHF tend vers le bas et quand USDCHF tend vers le haut, EURUSD tend vers le bas. Vérifiez la relation de miroir entre les deux paires pendant le haut (06-08, en bas (deuxième moitié 08), en haut (09-10) période entre 2006-2011: Notez le mouvement du miroir dans les deux paires, quand quand monte l'autre Les raisons d'une forte corrélation négative entre EURUSD et USDCHF: USD sont la monnaie de base de l'EURUSD, alors qu'elle est la monnaie de cotation de USDCHF. Ils partagent une composante en USD, seulement renversé. Signifie quand il ya une panique économique mondiale, comme il y avait en 2008, les masses vont se réfugier dans le statut de refuge du dollar américain et il va devenir plus fort où que ce soit dans la paire. Le dollar plus fort tire EURUSD L'euro et le franc suisse ont une forte relation géographique et économique. Les deux sont des partenaires commerciaux de l'autre et il est Ni l'intérêt financier d'un particulier de s'écarter de la parité de prix. En fait, la Banque centrale suisse a été connue pour intervenir lorsque leur franc suisse a renforcé trop par rapport à l'euro. La dernière grande intervention a été lorsque le franc suisse s'est renforcé trop par rapport à l'euro et sa crise de la dette souveraine de 2010-2011, et la Banque centrale suisse a essentiellement déclaré qu'elle ne permettrait pas à l'EURCHF de descendre en dessous de 1.1000. Fait intéressant, il ya beaucoup de paires qui se déplacent dans la même direction que le USDCHF, en particulier quand ils ont USD comme la première monnaie cotée. USDCHF, USDJPY, USDCAD, USDNOK, USDSEK, USDDKK, USDSGD, tous se déplacent dans la même direction générale, quoique avec des amplitudes différentes. Voici toutes les paires ci-dessus côte à côte de 2006 à 2010, couvrant trois mouvements directionnels, une montée régulière (06-08) une chute soudaine (deuxième moitié de 08) et une forte reprise (09): Notez comment toutes ces paires se déplacent Lockstep de 2006-2008 jusqu'à la crise de 2008 se déroule, puis le dollar explose en force, en envoyant toutes les paires vers le haut avec des degrés de force différents. USDCAD, USDSEK et USDNOK ont tous augmenté de 30 ou plus, tandis que USDCHF, USDDKK et USDSDG n'ont augmenté que de moitié, ce qui m'amène à croire que la cote de base de ces paires sont en santé financière beaucoup plus forte face à la crise financière. Il est à noter que l'USDJPY, qui devrait théoriquement se rapprocher de l'ensemble des devises cotées en dollars américains, est à l'évidence absent du mouvement de hausse de 2008, à l'exception du fait que le Japon est une grande puissance industrielle à part entière et qu'il a déjà souffert d'une bulle d'actifs 1986-1991 (17 ans plus tôt que le nôtre en 2008), dont l'effondrement a duré près de deux décennies. La déflation par les bulles de l'inflation au Japon8217 a fait en sorte qu'elle était plus à l'abri de l'instabilité financière de 2008 et, en fait, l'USDJPY a chuté de 2008 à ce jour (Dollar plus faible, Yen plus fort), non pas parce qu'elle n'avait pas de dette propre Mais c'est parce qu'il a supporté le fardeau de la dette depuis si longtemps, tandis que l'Europe et les États-Unis ont eu des problèmes de dette paralysants relativement récemment et qu'il y avait plus de crainte que certains de leurs États et nations Boucle et échouer. Conseils et stratégies pour faire usage de l'information de corrélation 1. Pour tester les stratégies Une des meilleures façons de tester une stratégie de robustesse est de voir si ses résultats testés en arrière et en avant peuvent être dupliqués entre paires corrélées. Trop souvent, nous proposons une idée pour une stratégie, comme la codification de l'indicateur super-cool8221 dans une EA, et après avoir mis la sueur et le dur labeur de la création de cette EA, nous commençons à optimiser les paramètres indicator8217s sur 2-3 ans Des données historiques, commençant généralement par une paire à faible écart comme EURUSD. Pour notre soulagement, l'EA produit un beau back test sur cette paire, générant 1500 pips poire année avec moins de 20 draw down. La plupart des gens à ce point obtiendrait overexcited et démangeaisons pour le commerce de leur nouvellement frappé EA. Mais attendez. Avant de perdre du temps ou de l'argent dans la précipitation pour le commerce de cette nouvelle EA sur une démo ou réel, il serait beaucoup plus intelligent de s'assurer que nous ne nous sommes pas trompés nous-mêmes, car la plus grande auto - L'optimisation, ou l'ajustement de courbe, qui est fondamentalement courbe-ajustement votre stratégie à la période historique sous test. Une façon de découvrir si vos paramètres optimisés sont plus vrais pour les marchés est de backtest ces paramètres sur différentes périodes historiques de la même paire, et la même et différentes périodes historiques de paires corrélées. Par exemple, si vous découvrez que votre EA a des tests en arrière prometteurs sur EURUSD pour les deux dernières années à partir de 2010-2012, essayez de backtest cette même EA sur les années 2008-2010, et sur des paires corrélées comme GBPUSD et AUDDUS et USDCHF sur Tous les quatre ans. Quatre-vingt-dix pour cent du temps que votre EA nouvellement frappé ne fonctionnera tout simplement pas en dehors des années et des paires et vous devez faire face au fait que vous avez peut-être sur-optimisé votre EA à la paire pour ces deux dernières années. Cependant, parfois, vous pouvez obtenir le moment Eureka réel lorsque votre EA effectivement effectuer assez bien sur différentes périodes historiques et des paires. Lorsque cela se produit, vous avez peut aller à mettre votre EA sur la démo et les comptes réels avec beaucoup plus de confiance. 2. Évitez les risques d'exposition excessive ou de doublage. Il pourrait y avoir des moments où vous avez découvert ou créé des stratégies impressionnantes qui back test bien sur les quatre monnaies (EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF). Vous pourriez être tenté d'échanger toutes vos nouvelles stratégies trouvées pensant que, parce qu'ils sont élaborés sur des paires de devises différentes, vous êtes diversifié. Vous savez que vous devriez utiliser l'effet de levier 2: 1 à un moment donné, mais parce que vous pensez que vous êtes diversifié, vous êtes prêt à permettre 2: 1 de levier par paire de stratégie, ce qui signifie quadrupler votre position, puisque les quatre paires sont fortement corrélées . Il n'y a rien de mal à faire cela, si vous avez une confiance incroyable dans la performance de chaque stratégie et dans la possibilité de survivre à un agrégat attirer vers le bas. Avec l'agrégat attiré, vous ajoutez le tirage maximal des quatre paires. En raison de la forte corrélation entre les quatre, vous êtes essentiellement grossissement de votre tirage vers le bas par un facteur de 4 dans l'avenir. Je peux vous dire par expérience que si vous créez des stratégies basées sur la tendance sur des paires différentes, ils auront leur tirage à peu près au même moment, généralement pendant un marché latéral, volatils prolongé (le fléau de toutes les stratégies de tendance). Si vous additionnez vos quatre draw downs et figurez qu'un jour vous pourriez venir faire face à un tirage 50, vous devriez réduire votre effet de levier par paire par 50, ou bien choisir seulement deux paires au commerce. 3. Doubler le bénéfice tout en diversifiant le risque C'est le côté demi-plein de tasse à la règle demi-vide de tasse ci-dessus. Vous cherchez à doubler la taille de la position en plaçant vos ordres sur les tendances des paires de devises dans la même direction. Pourquoi voudriez-vous à ce bien, bien que le tirage vers le bas peut être doublé, ainsi trop peut le bénéfice. En outre, le risque peut être légèrement réduit en passant à une autre paire de devises, contre un doublement de la même. Par exemple, si votre stratégie a été testée avec 1000 pips par an, un bénéfice de 200 pips baisse sur EURUSD et que 700 pips profitent de 100 pips en baisse sur AUDUSD, vous pouvez profiter de la négociation de l'EURUSD et de l'AUDUSD ensemble (corrélation de 70) Afin de maximiser le potentiel de profit, 1700 pips par an, tout en ayant un tirage de 300 pips, par opposition à un tirage de 400 pips si vous doubliez sur l'EURUSD. Vous augmenterez le potentiel de profit en même temps que vous étaleriez dehors votre risque. En outre, souvent les paires sont soumis à des sauts soudains dans le prix qui semblent vous sortir à vos arrêts ou attirer votre dans les métiers faux. Mais puisque vos deux paires ne sont pas corrélées, il y a une meilleure chance que le saut soudain n'ait pas affecté les deux paires en même temps, ce qui signifie que vous ne serez pas arrêté ou attiré dans de faux métiers sur les deux paires. Différentes politiques monétaires des banques centrales ont des impacts différents sur les paires corrélées, telles que celle pourrait être moins affectée que l'autre ou se déplacer plus stable avec moins de volatilité. 4. Hedge et Hedge partiel Hedge complet peut être inutile et coûteux Sachant que l'EURUSD et l'USDCHF se déplacent en sens inverse, il est inutile de raccourcir les deux positions en même temps parce que finalement ils s'annulent mutuellement, pour quand EURUSD tombe, USDCHF rallie. Il est presque comme si vous n'aviez pratiquement aucune position, sauf pour le fait que vous avez payé spread ou commission sur les deux métiers, sans le potentiel de profit. Full Hedge une possibilité de coïncidence avec deux EA différents Si l'on négocie avec EA 1 sur EURUSD et EA 2 sur USDCHF, il est tout à fait possible que EA 1 sera short l'EURUSD en même temps que EA 2 est short l'USDCHF. Comme les deux EA agissent selon leur propre logique, ils sont entrés dans leurs positions indépendamment les uns des autres et la possibilité qu'ils pourraient être bloquer les profits de l'autre. Il est également concevable que le moment de l'entrée et de la sortie de chaque EA soit assez différent pour que les deux sortent avec profit. Ou on sort avec le profit, l'autre avec la perte. Si j'avais correctement testé les deux EA et pensé qu'il y avait des compliments les uns aux autres, je ne m'inquiéterais pas de la question de couverture accidentelle. Hedge complet une possibilité intentionnelle sur les écarts (Risky) Certaines personnes aiment verrouiller en haies entières avec paires corrélées quand ils ont vu ces paires dévier au-delà de leurs plages normales. Par exemple, si vous constatez que la GBPUSD est entrée dans la zone de surcompte d'un RSI ou Stochastics, alors que l'EURUSD se trouve dans la zone de survente d'un horizon H4 ou D1, on peut voir cela comme un scénario intéressant GBPUSD court et EURUSD long, avec l'espoir que les paires reviendront à leur gamme normale et vous pouvez éventuellement gagner quand ils le font. Bien que cette stratégie semble intéressante à première vue, elle est très risquée. Il n'y a vraiment pas de gamme standard que ces deux couples sont forcés d'exister à l'intérieur, et parfois ils peuvent se déplacer inverse l'un de l'autre avec une grande force. Vous seriez en effet en train de négocier longtemps l'EURGBP alors qu'il avait entré dans une tendance baissière, et si nous tirons un historique de 5 ans de cette paire, vous verriez qu'il peut entrer dans des tendances soutenues ou courtes. Vous seriez sévèrement punis pour être le côté opposé d'un tel mouvement. Stratégies de couverture partielle Au début des années 2000, j'avais développé un certain nombre de stratégies tendances qui ont bien fonctionné sur le côté long de l'EURUSD et le côté long de l'USDCHF. J'avais mis ces stratégies au travail en pensant que si le dollar était fort, mes stratégies USDCHF longs entreraient en jeu pour saisir cette force, et si elle était faible, alors mon EURUSD long entrerait en jeu pour saisir cette faiblesse. Bien sûr, je pourrais juste avoir échangé longtemps et court l'EURUSD, mais dans mon dos test à l'époque, j'avais pensé que les stratégies côté USDCHF long ont réalisé beaucoup mieux que les stratégies EURUSD côté court. Ma combinaison a bien fonctionné jusqu'à août 2008, lorsque toutes les monnaies ont commencé à diminuer par rapport au dollar (le dollar comme refuge en temps de crise financière et de panique), alors je me suis rendu compte que mes stratégies dollar fort (USDCHF long) Comme également pondéré à mes stratégies de dollar faible (EURUSD long) comme je l'avais pensé. J'ai remarqué que mes stratégies EURUSD longues ont continué de se déclencher, même sur la descente, et il y avait peu de USDCHF long qui ont été mis en jeu pour compenser les dommages. Avec le recul, j'aurais préféré négocier des systèmes d'arrêt et d'inversion de tendance sur l'EURUSD, si bien que lorsque les systèmes ont choisi la longue tendance à la baisse, ils auraient totalement baissé. Gouvernement des États-Unis Obligation de confidentialité La négociation de devises à la marge comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. Avant de décider d'investir en devises, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. La possibilité existe que vous pourriez soutenir une perte de tout ou partie de votre investissement initial et donc vous ne devriez pas investir de l'argent que vous ne pouvez pas se permettre de perdre. Vous devez être conscient de tous les risques associés aux opérations de change, et demander conseil à un conseiller financier indépendant si vous avez des doutes. Comprenez clairement ceci: L'information contenue dans ce cours n'est pas une invitation à échanger des investissements spécifiques. Négocier exige risquer de l'argent dans la poursuite de gains futurs. C'est votre décision. Ne risquez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Ce document ne tient pas compte de vos propres circonstances financières et personnelles. Il est destiné à des fins éducatives uniquement et NON comme un conseil en investissement individuel. Ne pas agir sur ce sans le conseil de votre professionnel de l'investissement, qui va vérifier ce qui est adapté à vos besoins particuliers ampères circonstances. Le défaut de demander des conseils professionnels détaillés personnalisés avant d'agir pourrait vous amener à agir contrairement à vos intérêts propres ampère pourrait conduire à des pertes de capital. RÈGLE 4.41 LES RÉSULTATS DE PERFORMANCE HYPOTHÉTIQUES OU SIMULÉS ONT CERTAINES LIMITATIONS. UNLIKE UN RAPPORT DE PERFORMANCE RÉELLE, LES RÉSULTATS SIMULÉS NE REPRÉSENTENT PAS DE COMMERCE RÉEL. AINSI, LES COMMERCES N'AI PAS ETE EXECUTES, LES RESULTATS PEUVENT ETRE COMPENSES POUR L'INCIDENCE DE CERTAINS FACTEURS DE MARCHE, TELS QUE LE MANQUE DE LIQUIDITE. LES PROGRAMMES SIMULTANÉS DE COMMERCE EN GÉNÉRAL SONT ÉGALEMENT SUJETS AU FAIT QU'ILS SONT CONÇUS AVEC LE BÉNÉFICE DE HINDSIGHT. AUCUNE REPRÉSENTATION N'EST FAITE QUE TOUT COMPTE EST OU PEUT PROVOQUER DES BÉNÉFICES OU DES PERTES SIMILAIRES À CELLES INDIQUÉES. En utilisant Best Forex EA Experts Expert FX Robots, vous reconnaissez que vous êtes familier avec ces risques et que vous êtes seul responsable des résultats de vos décisions. Nous déclinons toute responsabilité pour toute perte directe ou consécutive résultant de l'utilisation de ce produit. Il convient de noter attentivement à cet égard que les résultats passés ne sont pas nécessairement indicatifs des résultats futurs. Protection: Tout le contenu original sur bestforexeas est créé par le propriétaire du site, y compris, mais sans s'y limiter, le texte, la conception, le code, les images, les photographies et les vidéos sont considérés comme la propriété intellectuelle du propriétaire du site, Par les Services de protection DMCA en utilisant la Loi sur le droit d'auteur du millénaire numérique Titre 17 Chapitre 512 (c) (3). 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Merci, Vlad Lien: Hedging. mq4 Codeurs Guru forex-tsdquotquot targetblank relquotnofollowquotgtforex-tsdquotltagt targetblank relquotnofollowquotgtlta hrefquotforex-tsd ltagt --------------------------- --------------------------------------- propriété copyright quotCoders Guruquot lien de propriété quotlta hrefquotforex-tsdquot extern String Sym1 quotEURUSDquot chaîne externe Sym2 quotUSDCHFquot extern double Lots 1 extern int Slippage 5 bool Vends true -------------------------------- ---------------------------------- int start () int cnt, total if (Barslt100) total OrdersTotal () If (total lt 1) if (Sell0) RefreshRates () OrderSend (Sym1, OPBUY, Lots, MarketInfo (Sym1, MODEASK), Slippage, 0, MarketInfo (Sym1, MODEASK) 1000Point, quotHedgingquot, 1234,0, Green) ) OrderSend (Sym2, OPSELL, Lots, MarketInfo (Sym2, OPSELL, Lots, MarketInfo (Sym2, MODEASK) 1000Point, quotHedgingquot, 1234,0, Green) Sym1, MODEBID), Slippage, 0, MarketInfo (Sym1, MODEBID) -1000Point, quotHedgingquot, 1234,0, Red) RefreshRates () OrderSend (Sym2, OPSELL, Lots, MarketInfo (Sym2, MODEBID), Slippage, 0, MarketInfo Sym2, MODEBID) -1000Point, quotHedgingquot, 1234,0, Red) return (0) return (0) J'ai essayé un script de corrélation: Correlationscript: vendredi 26 mai 2006 De 7h00 à 10h00 44- Métiers, Profit: 2847.19 Vlad Je suis venu sur ce fil. Pourriez-vous s'il vous plaît envoyer le code au script que vous avez. Salut, Im recherchant ces fonctions: Stratégies: 1) Pour le commerce de 2 paires: EURUSD ampli USDCHF. Si CHFUSD sauter 2 ticks, vendre EURUSD et vv Si CHFUSD sauter 2 ticks, acheter EURUSD. Si EURUSD sauter 2 ticks, vendre USDCHF et vv Si EURUSD sauter 2 ticks, acheter USDCHF. 2) À négocier uniquement 1 paire: EURUSD. Si le USDCHF augmente de 2 ticks, vend EURUSD et vv Si le USDCHF saute de 2 ticks, achetez EURUSD mais Si EURUSD sautez 2 ticks d'abord ne commerce USDCHF, Attendez que USDCHF de sauter en premier. 3) À négocier uniquement 1 paire: EURUSD. Si USDCHF sauter 2 ticks, vendre EURUSD et vv Si USDCHF sauter 2 ticks, acheter EURUSD. Trading sur le mouvement propre: Si EURUSD sauter 2 ticks, acheter EURUSD, Si EURUSD sauter 2 ticks, vendre EURUSD. Désolé, je ne peux pas poster mon script maintenant. Im regardant pour l'approche différente. Vlad Télécharger MetaTrader 5 Copyright 2000-2017, MQL5 Ltd.
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