Bollinger Bands Pattern Recognition

Bollinger Bands reg Introduction: Bollinger Bands est un outil de trading technique créé par John Bollinger au début des années 1980. Elles découlent de la nécessité de bandes de négociation adaptatives et de l'observation que la volatilité était dynamique et non statique comme on le croyait à l'époque. Le but des bandes de Bollinger est de fournir une définition relative de haut et bas. Par définition, les prix sont élevés à la bande supérieure et bas à la bande inférieure. Cette définition peut aider à la reconnaissance rigoureuse des modèles et est utile pour comparer l'action des prix à l'action des indicateurs pour parvenir à des décisions commerciales systématiques. Bollinger Bands se compose d'un ensemble de trois courbes tirées par rapport aux prix des titres. La bande médiane est une mesure de la tendance à moyen terme, habituellement une moyenne mobile simple, qui sert de base pour la bande supérieure et la bande inférieure. L'intervalle entre les bandes supérieure et inférieure et la bande médiane est déterminé par la volatilité, typiquement l'écart-type des mêmes données qui ont été utilisées pour la moyenne. Les paramètres par défaut, 20 périodes et deux écarts types, peuvent être ajustés en fonction de vos besoins. Apprenez à utiliser les bandes de Bollinger: Bollinger sur les bandes Bollinger livre de John Bollinger, CFA, CMT Obtenez les 22 règles Bollinger Band Inscrivez-vous pour recevoir des courriels occasionnels sur Bollinger Bands, webinaires et Johns nouveau travail. Nous ne partageons jamais vos informations John Bollingers Monthly Capital Growth Letter Analyse et commentaires sur les marchés plus les recommandations d'investissement de John Bollinger. CGL Abonné Zone Janvier 2017 Extrait Jalons 20,000 Ho Une des cibles préférées des critiques de l'analyse technique est l'étape, les nombres ronds que le marché semble avoir une telle fascination. Quiconque a déjà négocié activement sait que les jalons sont importants et peuvent être utiles. Par exemple, le jalon actuellement en jeu est de 20 000 pour le Dow Jones Industrial Average. Par exemple, le 6 janvier, le Dow a atteint un sommet de 19 999,63 sur une base intraday, a tourné Retour et n'a pas encore fait une autre approche. Certains pourraient argumenter que c'est un événement aléatoire, mais les commerçants savent mieux. Notre prise, nous sommes bloqués sous un niveau psychologique important et chaque fois que nous l'approche de la vente va se concrétiser jusqu'à ce que nous avons épuisé l'offre à ce niveau. C'est alors seulement que nous serons en mesure de sauter à travers elle et de continuer à suivre le modèle de niveau clé typique hésiter ci-dessous, sauter à travers, rallye, retrait et puis continuer avec les entreprises. Plus l'étape est importante et plus la course est longue, plus elle est susceptible de rester un facteur. Si vous doutez de cette idée, pensez à Dow 1000, qui a régné sur le marché pendant 16 ans après une course massive, ou Dow 100, qui a régné d'une manière différente pour un temps similaire. Les modèles de bougies à suivre avec les bandes de Bollinger (ILMN, FCX) Il est une seconde nature de coller Bollinger Bands sur les tableaux de prix, mais la plupart des commerçants ne comprennent pas La valeur totale de cet indicateur éprouvé par le temps (pour des lectures supplémentaires, se référer à Les bases des bandes de Bollinger). Permettez-nous de changer cela avec un examen de ses nombreuses applications et d'examiner de nouvelles façons par lesquelles il peut améliorer votre ligne de fond (pour des lectures connexes, se référer à l'utilisation de bandes de bandes Bollinger pour mesurer les tendances). Nous allons commencer par un bref historique de sa construction et ensuite passer aux interprétations originales que vous pouvez appliquer dès maintenant dans votre analyse de marché. L'analyste financier américain John Bollinger a jeté les bases de cet outil puissant au début des années 1980, en l'appliquant d'abord aux marchés des options. Les canaux de prix à cette époque conservaient une largeur constante, ignorant la volatilité comme variable majeure. Bollinger a modifié cette omission en ajoutant des règles de déviation standard (SD) aux canaux de Keltner afin qu'ils se dilatent et se contractent en réaction aux conditions de marché changeantes (pour les lectures connexes, référez-vous à la différence entre les bandes de Bollinger et les canaux de Keltner). L'indicateur n'avait pas de nom quand Bollinger a affiché ses premières bandes lourdes sur le Financial News Network, une ancienne incarnation de CNBC, mais a été surnommé Bollinger Bands comme il a gagné en popularité dans les années 1990 (pour des lectures connexes se référer à Tales From The Trenches: Une stratégie simple de bande de Bollinger). La plupart des traders s'attendent à une action tendancielle lorsque les bandes de Bollinger se développent et les conditions à distance quand les bandes se contractent, mais cette interprétation simplifiée produit rarement des signaux d'achat ou de vente actionnables. La puissance réelle des bandes est réveillée lorsque les interactions prix-prix sont catégorisées en modèles observables qui donnent des prédictions spécifiques sur l'action des prix à court terme (pour les lectures connexes, voir Comment créer une stratégie commerciale avec Bollinger Bands et moyennes mobiles). Ceux-ci s'organisent naturellement en croix de bande supérieure, centrale et inférieure, ainsi que des angles de bande relative quand le prix les frappe. En outre, la profondeur de pénétration à travers la bande supérieure ou inférieure tient une signification particulière dans la prédiction parce qu'elle se produit seulement quand un comportement de sûreté s'éloigne de son état typique de repos, ou niveau de réversion moyen. La plupart des programmes d'analyse technique sont livrés avec Bollinger Bands préréglé à la moyenne mobile simple de 20 bar (SMA) et 2 SD. La moyenne mobile indique un point de tendance centrale où le prix devrait revenir après qu'il a oscillation plus haut ou plus bas. L'écart-type prédit jusqu'à quel point un swing devrait être réalisé en fonction de la volatilité actuelle, qui est actualisée à chaque barre de prix. Les bandes supérieure et inférieure visualisent ces niveaux cachés, qui sont relatifs à la moyenne mobile choisie pour l'indicateur. Le 20-bar fonctionne très bien dans la plupart des cas, donc il n'y a pas besoin de la mine de données pour l'entrée parfaite. Correction de l'écart-type Il s'agit d'une autre histoire avec un écart-type parce que les marchés fortement émotionnels poussent systématiquement le prix au-delà de 2SD. Une solution efficace consiste à ajouter des bandes d'ombre à 3SD pour tenir compte de ces conditions volatiles, qui nécessitent des signaux d'achat et de vente sensibles au risque. Vous pouvez voir une couche supplémentaire d'informations avec Tesla Motors (TSLA) dans l'été de 2014 quand il s'est rallié à un record historique. Bien que le stock a percé la bande 2SD à plusieurs reprises, 3SD tenait la tendance dans chaque cas, fournissant des indices fiables sur les retournements et l'élan décroissant. Notez également comment les pics du taux de variation du prix (PROC) ont tendance à correspondre aux excursions dans les bandes 3SD. Cela met en évidence la symbiose naturelle entre ces indicateurs. Boîte et motifs de fleurs Les bandes de Bollinger montrent leur plus grande puissance quand le prix monte dans la bande supérieure ou descend dans la bande inférieure. Les relations changeantes entre le prix, la bande passante et l'angle de bande génèrent un assortiment de modèles qui émettent des prévisions de prix à court terme uniques. D'une manière générale, il faut s'attendre à ce que les bandes retiennent le prix lorsqu'elles restent horizontales dans une croix ou une pente par rapport à la direction des prix. Ceux-ci sont appelés modèles de boîtes en hausse ou en baisse. Alternativement, la bande supérieure tournant plus haut en réponse à la hausse du prix ou de la bande inférieure tournant bas en réponse à la baisse du prix indique que la résistance est de s'éloigner, ce qui permet de développer la tendance à s'étendre plus ou moins. Elles émettent des motifs de fleurs, évoquant l'image des pétales de fleurs s'ouvrant à l'énergie de la lumière du soleil. Combinez l'analyse des modèles de prix (pour des lectures connexes, reportez-vous à la section Comment interpréter les modèles de prix des analyses techniques: triplés et bas) avec les bandes de Bollinger pour obtenir les prévisions à court terme les plus fiables. Illumina (ILMN) atteint un nouveau sommet en octobre et s'arrête deux semaines plus tard. Bollinger Bands, en tant que nouvelle gamme de négociation se développe, donnant un croisement avec la bande inférieure montante (1) en Novembre. Ce motif de boîte à chute se maintient, déclenchant une inversion qui génère un croisement supérieur dans une bande de contraction (2) quelques semaines plus tard. Ce modèle de boîte en hausse se maintient aussi. Le stock retourne à la bande inférieure (3) en décembre, le perçant et s'étendant près de 100 en dehors de ses limites. Cela prédit un renversement imminent qui se combine avec le soutien au sommet de l'écart d'octobre, même si la bande inférieure s'ouvre sur la deuxième barre. C'est un comportement commun parce que le modèle de prix a un impact plus important sur la direction à court terme que le changement de volatilité. La croix du haut (4) en Janvier sculpte une version à l'envers de l'échec de Décembre, avec un léger virage vers le haut qui va droit dans la résistance au sommet d'Octobre. Dans les deux cas, les barres de renversement en temps voulu ont obligé Bollinger Bands à revenir vers l'horizontale, rétablissant la boîte rangebound pour un autre tour d'action à deux. Stairstep et Climax Patterns Les bandes entièrement ouvertes avec le prix se déplaçant facilement le long de ses bords créer des patrons stairstep, dénotant des tendances stables qui peuvent se poursuivre pendant une période prolongée. Les poussées à l'extérieur de la bande, atteignant 3 et même 4SD signifient une surchauffe, généralement associée à un schéma climax qui prédit une pause dans la tendance ou l'inversion pure et simple. Dans la plupart des cas, les retracements simples (pour la lecture connexe, se référer à Rétractation ou inversion: connaître la différence) au centre de bandes, la SMA à 20 bar, signifient des oscillations de réversion moyenne naturelle ou des périodes de repos qui devraient attirer les acheteurs disposés à une tendance haussière et vendeurs consentants Dans une tendance baissière. Freeport-McMoran (FCX) entre dans un scénario mortel pendant une longue tendance à la baisse. Il descend jour après jour en septembre et octobre, touchant mais rarement perçant la bande inférieure. Une pénétration plus profonde au milieu du mois (rectangle rouge) déclenche un retracement immédiat qui s'arrête exactement au niveau de 20 minutes de retour à la SMA moyenne. Le stock reprend sa trajectoire descendante en novembre et entre dans un retracement qui passe sept jours de plus à revenir à la moyenne. Une pop rapide dans la bande supérieure déclinante (rectangle bleu) déclenche une inversion de la boîte en hausse comme prévu, cédant plus d'inconvénient en Décembre. Une fois de plus, il arrive à la SMA de 20 jours, passant plus de deux semaines à ce niveau, avant de plonger dans la bande inférieure 3SD et de compléter un motif climax qui déclenche une autre inversion (rectangle vert). Cadres de temps multiples L'analyse de bande de Bollinger fonctionne extrêmement bien lorsqu'elle est appliquée à deux cadres de temps à la fois. Par exemple, mettez l'accent sur des grèves relativement rares au niveau des bandes hebdomadaires supérieures, centrales et inférieures, en utilisant ces niveaux pour acheter ou vendre des signaux lorsque les bandes quotidiennes s'alignent dans des modèles similaires. Le graphique hebdomadaire Illumina (ILMN) affiche une fourchette de négociation de 10 mois qui se termine juste après que le stock perfore la bande horizontale inférieure, déclenchant un retournement hebdomadaire de la boîte à chutes. L'onde de tendance initiale se termine au niveau de la bande supérieure, ce qui donne le motif latéral mis en évidence dans un exemple précédent. Notez comment les deux renversements de boîtes tombantes mis en évidence sur le graphique journalier ont commencé à la SMA de 20 semaines. Enfin, la bande hebdomadaire supérieure se lève et s'éloigne des barres de prix, complétant un motif florissant haussier qui prédit une rupture éventuelle. Bollinger Bands est devenu un outil de marché extrêmement populaire depuis les années 1990, mais la plupart des commerçants ne parviennent pas à exploiter son véritable potentiel. Vous pouvez surmonter ce déficit en organisant des relations prix-bandes dans des cadres de temps multiples en motifs répétitifs qui prédisent un comportement à court terme à court terme. La section Pattern de Bollinger sur Bollinger Bands est basée sur le travail pionnier d'Arthur Merrill sur les ondes filtrées et logarithmique Et la figure. Il existe 32 modèles possibles à cinq points, 16 modèles M et 16 modèles W. Vous pouvez voir ces motifs sur la page du modèle principal. Nous énumérons les modèles MW séparément dans l'ordre de rang des plus en bas à la pente la plus en pente. Nous indiquons également le modèle par le type de formation technique, les triangles, les tendances, la tête et les épaules. Cette catégorisation peut être vue au bas de la page ci-dessus. Les modèles sont définis par leur swing le plus récent. Si c'est une hausse, vous avez un modèle W, si c'est une baisse, vous avez un modèle M. En outre, les modèles peuvent évoluer avec le temps. Par exemple, un motif W1 se transforme en W2 lorsque le rallye s'étend et peut éventuellement devenir un W3 si le rallye transporte suffisamment loin et finalement dans un W8. Cette évolution de modèle peut être vue pour chacun de nos modèles MW sur la page principale en cliquant sur le motif. Il ya trois domaines principaux dans notre section d'analyse de modèle, la bibliothèque de modèle, le moteur de modèle et les renversements de modèle. La bibliothèque. Peuvent être considérées comme des listes de chacun des modèles MW ou comme des listes de chacune des descriptions techniques. Dans l'un ou l'autre cas, cliquez sur la sélection que vous souhaitez voir et un graphique s'affiche à droite avec une liste déroulante de tous les stocks actuellement dans ce modèle. Si vous cliquez sur un stock dans la liste, vous accédez directement à l'affichage du Pattern Engine pour ce problème. Le moteur de motif. Affiche les détails du motif dans lequel le stock est actuellement commercialisé. Une image du motif est présentée avec les valeurs de la position actuelle et les quatre derniers tournants. Il ya aussi une boîte déroulante listant tous les autres stocks dans le même schéma. Le pourcentage d'achèvement, qui est le pourcentage de la prévision des tendances actuelles qui est terminée, est particulièrement intéressant. Les prévisions sont obtenues en analysant les stocks les plus récents dans les modèles W ou les mouvements vers le bas dans les modèles M. Il ya une boîte sur le côté gauche de l'écran qui vous permet d'entrer le symbole d'un stock pour lequel vous voulez voir notre analyse de modèle. La page Contraste des Patterns répertorie tous les stocks de notre univers qui ont été renversés des modèles M vers les modèles W ou des modèles W vers les modèles M le jour précédent: Cliquez sur un symbole dans la liste pour accéder à l'affichage du Pattern Engine pour ce problème. Il ya un lien sur la gauche qui convertit l'affichage dans un format convivial imprimante. Si vous trouvez cette analyse intéressante, ce travail de modèle est disponible dans beaucoup plus de profondeur sur notre site Web PatternPower.